I migliori ETF sulle materie prime
Come possiamo investire in un ampio paniere di materie prime?
Investire sulle materie prime è considerato rischioso. Tuttavia, osservando la cosa da una diversa prospettiva, potrebbe essere interessante investire sulle materie prime. In particolare, è interessante notare come la correlazione storicamente negativa tra le materie prime e i titoli azionari possa aumentare la diversificazione del portafoglio. Solitamente si investe in materie prime tramite l'acquisto di contratti forward o future. Gli indici sulle materie prime solitamente replicano un paniere di materie prime.
Ci sono diversi indici disponibili per investire con gli ETF in un ampio paniere di materie prime. Vi sono poi sotto indici su singole materie prime o segmenti selezionati che solitamente derivano da vari ampi indici. Questa guida agli investimenti vi aiuta ad orientarvi tra le peculiarità degli indici più importanti sulle materie prime le cui metodologie possono variare molto. Questa guida vi consente di trovare gli ETF che fanno per voi classificandoli in base alle tue preferenze.
Il miglior ETF sulle materie prime in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/03/24
| 1 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 4,92% | ||
| 2 | Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 0,31% | ||
| 3 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0,05% |
Tutti gli ETF sulle materie prime classificati in base al rendimento del fondo
Il più grande ETF sulle materie prime in base alla dimensione del fondo in Euro
| 1 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.285 mln | ||
| 2 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.364 mln | ||
| 3 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 863 mln |
Tutti gli ETF sulle materie prime classificati in base alla dimensione del fondo
Il più economico ETF sulle materie prime in base all' indicatore sintetico di spesa
| 1 | L&G All Commodities UCITS ETF | 0,15% p.a. | ||
| 2 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0,19% p.a. | ||
| 3 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19% p.a. |
Tutti gli ETF sulle materie prime classificati in base all'indicatore sintetico di spesa
Indici sulle materie prime a confronto
Diversificazione della maggior parte degli indici sulle materie prime
Fonte: Ricerca justETF; Ponderazione strategica dei singoli segmenti sulle materie prime
Metodologie della maggior parte degli indici sulle materie prime
| Bloomberg Commodity | Rogers International Commodity (RICI) | |
|---|---|---|
| Numero di ETF | 6 ETF | 0 ETF |
| Numero di materie prime | 23 | 38 |
| Revisione dell’indice | Annuale | Annuale (l’indice è ribilanciato mensilmente) |
| Criteri di selezione | Rilevanza economica (produzione), diversificazione, continuità e liquidità | Consumo globale e liquidità (revisionato da un comitato) |
| Ponderazione dell’indice | 1/3 produzione 2/3 liquidità | Consumo globale e liquidità (revisionato da un comitato) |
| Peso max. della singola materia prima | 15% | - |
| Peso max. del segmento delle materie prime | 33% | - |
| Optimised Roll Commodity | UBS CMCI | |
|---|---|---|
| Numero di ETF | 1 ETF | 1 ETF |
| Numero di materie prime | 23 | 28 |
| Revisione dell’indice | Annuale | Annuale (l’indice è ribilanciato mensilmente) |
| Criteri di selezione | Rilevanza economica (produzione), diversificazione, continuità e liquidità | Fattori fondamentali e liquidità |
| Ponderazione dell’indice | 1/3 produzione 2/3 liquidità | Fattori fondamentali e liquidità |
| Peso max. della singola materia prima | 15% | 35% materie prime più vaste 20% tutte le altre |
| Peso max. del segmento delle materie prime | 33% | - |
Fonte: Ricerca justETF; Al 31/05/2021
Performance degli indici sulle materie prime a confronto
Indice Bloomberg Commodity
L'indice Bloomberg Commodity (precedentemente indice Dow Jones UBS Commodity) si basa sulla rilevanza economica delle materie prime. Oltre alla diversificazione, esso considera anche la liquidità e la continuità del mercato per la selezione e per decidere il peso di ciascun componente. Attualmente, l’indice Bloomberg Commodity replica 23 materie prime tra il segmento energia, metalli preziosi, metalli industriali, allevamento e agricoltura.
Metodologia dell'indice Bloomberg Commodity Scheda informativa Metodologia
- Ampio paniere di materie prime composto da 23 elementi
- Le materie sono selezionate in base alla rilevanza economica (produzione), diversificazione ,continuità e liquidità del mercato
- Revisione e ribilanciamento annuale dell’indice
- Rendimento mensile
- Peso max. della singola materia prima, 15%
- Peso max. del singolo segmento, 33%
- L’indice è stato introdotto nel 1998
Ulteriore sotto indice
Bloomberg Commodity 3 Month Forward
Indice Optimised Roll Commodity
L'indice Optimised Roll Commodity si basa sull'indice Bloomberg Commodity in termini di composizione e ponderazione obiettivo delle varie materie prime. Pertanto, le materie prime sono selezionate e ponderate in base alla loro importanza economica. Si tiene conto anche della diversificazione, della continuità e della liquidità del mercato. Come l'indice Bloomberg Commodity, l'indice Optimised Roll Commodity replica Optimised Roll Commodity materie prime tra il segmento energia, metalli preziosi, metalli industriali, allevamento e agricoltura. L’indice Optimised Roll Commodity ha come obiettivo quello di sovraperformare l’indice Bloomberg Commodity durante il lungo periodo per ottimizzare i rendimenti periodici. Per raggiungere tale obiettivo, la scadenza di nuovi contratti future viene modificata mensilmente sulla base di criteri di liquidità.
Metodologia dell'indice Optimised Roll Commodity Scheda informativa Metodologia
- Ampio paniere di materie prime composto da 23 elementi
- La composizione dell'indice e i pesi obiettivo sono identici all'indice Bloomberg Commodity
- Le materie sono selezionate in base alla rilevanza economica (produzione), diversificazione ,continuità e liquidità del mercato
- Revisione e ribilanciamento annuale dell’indice
- La scadenza dei contratti future viene modificata ogni mese per ottimizzare il rendimento periodico
- Peso max. della singola materia prima, 15%
- Peso max. del singolo segmento, 33%
Indice UBS CMCI
L'indice UBS CMCI replica 28 materie prime rappresentative di cinque ampi settori tra cui, l'energica, i metalli preziosi, i metalli industriali, l'agricoltura e l'allevamento. L’indice diversifica i future lungo la curva delle scadenze e pertanto offre scadenze costanti. Inoltre, in connessione a ciò, l’indice cerca di minimizzare il rischio di avere rendimenti periodici negativi.
Metodologia dell'indice UBS CMCI Scheda informativa Metodologia
- Ampio paniere di materie prime composto da 28 elementi
- Le materie prime sono selezionate sulla base di indicatori economici quali, l’IPC il PPI e il PIL. Il secondo fattore è dato dalla propria liquidità di mercato
- Peso massimo materia prima più vasta 35%, tutte le restanti massimo 20%
- Le costanti scadenze riducono il rischio di avere rendimenti periodici negativi
- Revisione annuale dell’indice
- L’indice viene ribilanciato ogni mese
- Rendimento giornaliero
- L’indice è stato introdotto nel 2007
ETF sulle materie prime
Quando si sceglie un ETF materie prime si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF sulle materie prime, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF sulle materie prime
Confronto grafico di tutti gli ETF sulle materie prime
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF AccIE00BD6FTQ80 | 2.285 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 | 1.364 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 | 863 | 0,34% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Basata su swap | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFIE00B4WPHX27 | 411 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 | 272 | 0,46% p.a. | Accumulazione | Germania | Unfunded swap | |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETFIE00BKY4W127 | 249 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD AccIE00BYMLZY74 | 153 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| WisdomTree Broad CommoditiesGB00B15KY989 | 81 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Jersey | Basata su swap | |
| L&G All Commodities UCITS ETFIE00BF0BCP69 | 61 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1CLU2278080713 | 6 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer DatedJE00B24DMC49 | 3 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Jersey | Basata su swap |
Fonte: justETF.com; Al 15/04/24
Confronto del rendimento di tutti gli ETF materie prime
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sulle materie prime a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.
| ETF | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 4,49% | 7,39% | -1,29% | 4,92% | 58,65% | |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 4,24% | 5,24% | -2,19% | 0,31% | - | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 4,17% | 5,18% | -2,38% | 0,05% | 53,14% | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 3,56% | 4,51% | -4,50% | 0,00% | 40,25% | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 4,09% | 4,34% | -3,31% | -0,27% | 45,77% | |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 3,51% | 4,48% | -4,57% | -0,30% | - | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 3,34% | 4,22% | -4,63% | -0,48% | 38,26% | |
| WisdomTree Broad Commodities | 3,18% | 3,18% | -5,37% | -0,50% | 36,18% | |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3,49% | 4,38% | -4,60% | -0,53% | 38,08% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 3,20% | 4,07% | -5,13% | -1,20% | 37,40% | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 4,69% | 4,53% | -4,08% | -1,54% | 38,04% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 7,39% | -5,42% | 23,85% | 45,03% | -7,12% | |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 5,24% | -10,35% | 26,89% | - | - | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 5,18% | -10,52% | 26,50% | 43,78% | -5,60% | |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 4,48% | -11,53% | 22,35% | - | - | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 4,34% | -10,86% | 23,57% | 41,07% | -5,88% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 4,07% | -11,97% | 21,44% | 39,23% | -14,29% | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 3,88% | -10,86% | 20,15% | 36,84% | -6,82% | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 3,82% | -11,33% | 23,06% | 37,47% | -11,43% | |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3,70% | -11,65% | 21,96% | 37,30% | -11,29% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 3,69% | -11,49% | 22,26% | 37,34% | -11,33% | |
| WisdomTree Broad Commodities | 3,18% | -11,13% | 21,64% | 35,90% | -10,53% |
Fonte: justETF.com; Al 31/03/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi