Grafico a bolle dei rischi

Grafico a bolle dei rischi

Il grafico a bolle del rischio è un metodo utilizzato per analizzare il profilo di rischio e rendimento di un portafoglio. Potete utilizzare il grafico a bolle del rischio quando create o modificate il portafoglio nella modalità di pianificazione. Per i portafogli già esistenti, potete visualizzare il grafico a bolle nella dashboard presente alla sezione ”Rischi”.
   

Grafico di rischio rendimento

Il grafico di rischio e rendimento mostra il rischio e il rendimento della vostra asset allocation nel corso di un certo intervallo temporale.

 

La dimensione delle bolle dipende dal peso di portafoglio

Ciascuna bolla rappresenta una posizione presente nel vostro portafoglio. La bolla più grande di colore blu scuro rappresenta il vostro portafoglio complessivo.

justETF assegna un colore diverso ad ogni classe di attività. Ciò vi consente di apprezzare le differenze tra i componenti di portafoglio in base alla classe di attività. Potete anche modificare la gamma di colori del grafico di rischi e rendimento cliccando sul tasto “modifica gamma di colori”.
 
La bolla mostra il rendimento (sull’asse verticale) e la volatilità (sull’asse orizzontale) annualizzata di un ETF.
 
Potete identificare il rischio e il rendimento di una posizione passando col cursore sopra alla bolla. La dimensione delle bolle è proporzionale al peso della posizione in portafoglio.

 

Selezionare l’intervallo temporale

Selezionate un intervallo predefinito o personalizzate a vostro piacimento


 

Rendimento: Rendimento annualizzato

La bolla del rischio mostra anche il rendimento annualizzato. Per esempio, se il vostro portafoglio ha un rendimento annualizzato del 5% nel corso di 5 anni, il rendimento del vostro portafoglio, data l’attuale asset allocation, ammonterà al 5% annuo. Tuttavia ciò non implica però che la vostra performance resti costante nel corso del tempo! Vi possono essere ampie deviazioni durante l’anno che in media si aggirano al 5% annuo. Il rendimento non vi fornisce alcuna informazione sulla volatilità della vostra performance.
 
Al fine di avere un’idea sulla portata delle variazioni subite dal vostro rendimento, abbiamo bisogno di prendere in considerazione un altro importante parametro: il rischio. È proprio su questo aspetto che rientra il grafico a bolle dei rischi. Potete comparare le caratteristiche di rischio e di rendimento di diverse posizioni. Potete analizzare come interagiscono diverse classi di attività per rendere la performance media di portafoglio. Correlazioni deboli o negative tra classi di attività possono comportare una significativa diminuzione del rischio di portafoglio.

 

Come si calcola il rendimento annualizzato

 

Rischio: Volatilità annualizzata

La volatilità annualizzata indica la fluttuazione passata delle vostre posizioni. Più la volatilità è alta, più le fluttuazioni saranno grandi e quindi si avrà un rischio maggiore. È importante notare che la volatilità comprende sia le deviazioni in rialzo sia quelle a ribasso. Per esempio, se il rischio di portafoglio è stato del 10% per 5 anni, ciò significa che la deviazione annua media, positiva o negativa, del rendimento medio annualizzato è stata del 10%. 

 

Come si calcola la volatilità annualizzata

 

Grafico a bolle del rischio nella ricerca ETF

Anche quando usate la ricerca ETF, potete utilizzare il grafico a bolle del rischio per analizzare il rischio e il rendimento di un singolo ETF. In questo caso, la dimensione delle bolle fa riferimento alla dimensione del fondo.

Accedere al grafico a bolle del rischio nella ricerca ETF