Multi-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in Multi-Faktor-Strategien mit ETFs
Wie investiere ich in Multi-Faktor-ETFs?
Faktorstrategien sind Aktienstrategien, die wissenschaftliche Beobachtungen und Muster bei Aktientiteln und ihrem Wertverlauf nutzen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen auch für die Zukunft Aktien identifiziert werden, die eine höhere Rendite als der breite Markt abwerfen. Gleichzeitig mit der Beobachtung der Faktoren konnten auch Muster für deren Vorkommen in bestimmten Marktphasen festgestellt werden.
In diesem Anlageleitfaden finden Sie alle verfügbaren Multi-Faktor-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 6 Indizes beziehungsweise 6 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
Entwicklung des MSCI World Diversified Multiple-Factor
Multi-Faktor-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf Multi-Faktor-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Multi-Faktor-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Multi-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Multi-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 | 473 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETFIE00BFG1RG61 | 112 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 | 87 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)LU1602145119 | 43 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 | 26 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BYXPXK00 | 12 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Quelle: justETF.com; Stand: 14.08.22
Performance-Vergleich der Multi-Faktor-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Multi-Faktor-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 7,60% | 0,55% | 3,64% | 12,19% | 38,81% | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 9,02% | 1,20% | 0,72% | 5,89% | 29,16% | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 9,79% | 1,08% | 1,20% | 5,39% | 35,43% | |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF | 8,71% | 1,07% | -0,96% | 3,86% | 27,01% | |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | 7,77% | 0,28% | -1,68% | 3,48% | 29,17% | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7,19% | -2,14% | -6,67% | -7,55% | 20,56% |
| ETF | 2022 in % |
2021 in % |
2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 1,21% | 32,81% | -2,66% | - | - | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | -2,91% | 28,15% | -2,51% | 27,62% | - | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | -3,44% | 30,39% | 1,21% | 24,06% | -7,64% | |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF | -5,50% | 28,09% | 0,57% | 23,08% | -3,80% | |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | -5,95% | 26,83% | -0,11% | 27,54% | -5,07% | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -11,94% | 21,53% | 7,19% | 17,95% | -12,74% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.22; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
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Fondsgröße
473 Mio. Euro
Kostenquote
0,50% p.a. |
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Fondsgröße
112 Mio. Euro
Kostenquote
0,55% p.a. |
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Fondsgröße
87 Mio. Euro
Kostenquote
0,20% p.a. |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) (A2DR4K)Thesaurierend Physisch
Fondsgröße
43 Mio. Euro
Kostenquote
0,40% p.a. |
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Fondsgröße
26 Mio. Euro
Kostenquote
0,40% p.a. |
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Fondsgröße
12 Mio. Euro
Kostenquote
0,55% p.a. |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 14.08.22, Rendite per Monatsende in Euro