Multi-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in Multi-Faktor-Strategien mit ETFs
Wie investiere ich in Multi-Faktor-ETFs?
Faktorstrategien sind Aktienstrategien, die wissenschaftliche Beobachtungen und Muster bei Aktientiteln und ihrem Wertverlauf nutzen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen auch für die Zukunft Aktien identifiziert werden, die eine höhere Rendite als der breite Markt abwerfen. Gleichzeitig mit der Beobachtung der Faktoren konnten auch Muster für deren Vorkommen in bestimmten Marktphasen festgestellt werden.
In diesem Anlageleitfaden finden Sie alle verfügbaren Multi-Faktor-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 6 Indizes beziehungsweise 6 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
Entwicklung des MSCI World Diversified Multiple-Factor
Multi-Faktor-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf Multi-Faktor-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Multi-Faktor-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Multi-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Multi-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 | 500 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETFIE00BFG1RG61 | 281 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)LU1602145119 | 45 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 | 43 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 | 19 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BYXPXK00 | 7 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Quelle: justETF.com; Stand: 18.10.21
Performance-Vergleich der Multi-Faktor-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Multi-Faktor-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | -2,36% | 1,69% | 6,58% | 29,77% | - | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | -4,25% | -0,13% | 4,92% | 28,29% | 28,08% | |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF | -2,41% | 3,01% | 8,01% | 27,47% | 28,65% | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | -2,69% | 1,39% | 6,77% | 27,35% | 27,17% | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -5,26% | -2,04% | 3,60% | 25,65% | 20,81% | |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | -2,64% | 1,21% | 7,12% | 24,77% | 32,43% |
| ETF | 2021 in % |
2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 20,45% | -2,66% | - | - | - | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 18,47% | 1,21% | 24,06% | -7,64% | 10,98% | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 18,29% | -2,51% | 27,62% | - | - | |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF | 17,88% | 0,57% | 23,08% | -3,80% | 7,66% | |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | 15,80% | -0,11% | 27,54% | -5,07% | - | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12,50% | 7,19% | 17,95% | -12,74% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.21; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
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Sparpläne auf Multi-Faktor-Strategien erhalten Sie bei Online Brokern. Diese bieten Ihnen Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen. Doch nicht jeder Multi-Faktor-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen Ihnen, wo Sie welchen ETF besparen können und welchen ETF Sie für Sonderkonditionen erhalten. So bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETFs als Aktionsangebot für 0,00 Euro Ordergebühren an. Diese Aktionen sind langfristig ausgelegt und laufen in der Regel mindestens ein Jahr oder länger. Ein weiterer Pluspunkt: Bei allen aufgeführten Online Brokern zahlen Sie keine Depotgebühr. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute.
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Fondsgröße
500 Mio. Euro
Kostenquote
0,50% p.a. |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) (A2DR4K)Thesaurierend Physisch
Fondsgröße
45 Mio. Euro
Kostenquote
0,40% p.a. |
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Fondsgröße
43 Mio. Euro
Kostenquote
0,20% p.a. |
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Fondsgröße
19 Mio. Euro
Kostenquote
0,40% p.a. |
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Fondsgröße
7 Mio. Euro
Kostenquote
0,55% p.a. |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 18.10.21, Rendite per Monatsende in Euro