Risikowolke

Wie funktioniert die Risikowolke?

Sie können das Portfoliorisiko bei justETF auf verschiedene Arten analysieren. Ein Beispiel ist die Risikowolke. Sie können die Risikowolke bereits bei der Erstellung eines Portfolios im Strategie Planer und professionellen Planungsmodus in der Simulation nutzen. Für bestehende Portfolios finden Sie die Risikowolke auf dem Dashboard unter „Risiko”.
 
Zur Risikowolke eines Portfolios:
Portfolioübersicht > Detailansicht > Risiko
 

Risikowolke für das Portfolio

Die Risikowolke simuliert Risiko und Rendite für die aktuelle Anlagestruktur eines Portfolios über eine frei wählbare Zeitperiode.

 

Größe der Kreise abhängig vom Portfoliogewicht

Risikowolke für das Portfolio
Jeder der farbigen Kreise steht für eine Position Ihres Portfolios. Der große, dunkelblaue Kreis stellt dabei Ihr Gesamtportfolio dar.

Im justETF-System ist jeder Anlageklasse eine feste Farbe zugewiesen. Diese soll Ihnen helfen, die Entwicklung der einzelnen Anlageklassen in den unterschiedlichen Grafiken schnell zu erfassen. Über den Button „Farben ändern” können Sie die Farben auch in eine besser unterscheidbare Farbskala abändern.
 
    = Ihr Portfolio
    = Anleihen
    = Rohstoffe
    = Aktien
    = Immobilien
    = Geldmarkt
    = Edelmetalle

Der Mittelpunkt des Kreises markiert dabei die annualisierte Rendite (auf der linken Achse dargestellt) sowie die annualisierte Volatilität (auf der unteren Achse dargestellt).

Informationen zur Rendite und zum Risiko einer einzelnen Position erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über einen der Kreise fahren.

Die Größe der Kreise ist dabei jeweils proportional zum Anteil am Gesamtportfolio.

 

Zeithorizont frei wählbar

Für die Darstellung des Risiko-Risiko-Charts können Sie – wie bei anderen Charts – eine feste Zeitperiode oder ein individuelles Zeitfenster auswählen.

Zeithorizont frei wählbar
 

Rendite: annualisierte Rendite

Die Rendite in der Risikowolke gibt Ihnen die Wertentwicklung pro Jahr an. Hat Ihr Portfolio bei einem Zeithorizont von fünf Jahren beispielsweise eine annualisierte Rendite von fünf Prozent, dann ist Ihr Portfolio (auf Basis der aktuellen Anlagestruktur) in den letzten fünf Jahren in jedem Jahr um fünf Prozent gestiegen. Aber Achtung: Diese Angabe bedeutet nicht, dass das Wachstum des Portfolios konstant war. Es kann unter Umständen zu starken Schwankungen gekommen sein, die dann aber in der Summe zur angegebenen jährlichen Rendite geführt hätten.

Um einen Anhaltspunkt für die Schwankungsbreite zu erhalten, können Sie entweder den Linienchart über den gewählten Zeitraum betrachten oder Sie ziehen dafür die zweite Kennzahl, das Risiko des Portfolios, heran. Genau hierbei hilft Ihnen die Risikowolke. Sie zeigt Ihnen, welche Position bei einem geringeren Risiko die gleiche Rendite erwirtschaftet hat. Des Weiteren sehen Sie, wie sich das Zusammenspiel der einzelnen Portfoliobestandteile auf das Risiko und die Rendite des Gesamtportfolios auswirkt. Durch eine negative oder geringe Korrelation einzelner Positionen im Portfolio kann das Gesamtrisiko Ihres Portfolios verringert werden.

 

Berechnung der annualisierten Rendite

Berechnung der annualisierten Rendite
 

Risiko: annualisierte Volatilität

Das Risiko gibt Ihnen anhand der annualisierten Volatilität eine Indikation für die Schwankungsbreite in der Vergangenheit. Ein hohes Risiko bedeutet eine höhere Schwankungsbreite der Position. Dabei ist zu beachten, dass die Schwankungsbreite sowohl Ausschläge nach oben als auch nach unten einschließt. Wenn das Risiko eines Portfolios also zum Beispiel über fünf Jahre hinweg zehn Prozent beträgt, dann deutet das darauf hin, dass die durchschnittliche jährliche Abweichung von der annualisierten Rendite zehn Prozent beträgt.

 

Berechnung der annualisierten Volatilität (Risiko)

Berechnung der annualisierten Volatilität (Risiko)
 

Risikowolke in der ETF Suche

Die Analysemöglichkeit anhand einer Risikowolke steht Ihnen in der ETF Suche auch für einzelne ETFs zur Verfügung. In dieser Darstellung bezieht sich die Größe der Kreise auf das Fondsvolumen des jeweiligen ETF.

Zur Risikowolke in der ETF Suche

Risikowolke in der ETF Suche
 
 
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