Risikowolke

Wie funktioniert die Risikowolke?

Portfoliorisiko können Sie bei justETF auf verschiedene Arten analysieren. Ein Beispiel ist die Risikowolke. Sie können die Risikowolke bereits bei der Erstellung eines Portfolios im Strategie Planer und professionellen Planungsmodus in der Simulation nutzen. Für bestehende Portfolios können Sie die Risikowolke auf dem Dashboard unter „Risiko” finden.
 
Zur Risikowolke eines Portfolios:
Portfolioübersicht > Detailansicht > Risiko
 

Risikowolke für das Portfolio

Die Risikowolke simuliert Risiko und Rendite für die aktuelle Anlagestruktur eines Portfolios über eine frei wählbare Zeitperiode.

 

Größe der Kreise abhängig vom Portfoliogewicht

Risikowolke für das Portfolio
Jeder der farbigen Kreise steht für eine Position Ihres Portfolios. Der große, dunkelblaue Kreis stellt dabei Ihr Gesamtportfolio dar.

Im justETF System ist jeder Anlageklasse eine feste Farbe zugewiesen. Dies sollen Ihnen helfen in den unterschiedlichen Grafiken schnell die Entwicklung der einzelnen Anlageklassen zu erfassen. Sie können die Farben auch in eine besser unterscheidbare Farbskala über den Button „Farben ändern” anpassen.
 
    = Ihr Portfolio
    = Anleihen
    = Rohstoffe
    = Aktien
    = Immobilien
    = Geldmarkt
    = Edelmetalle

Der Mittelpunkt des Kreises markiert dabei die annualisierte Rendite (auf der linken Achse dargestellt) und die annualisierte Volatilität (auf der unteren Achse dargestellt).

Die Rendite und das Risiko einer einzelnen Position erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über einen der Kreise fahren.

Die Größe der Kreise ist dabei jeweils proportional zum Anteil am Gesamtportfolio.

 

Zeithorizont frei wählbar

Für die Darstellung des Risiko-Risiko Chart können Sie, wie bei anderen Charts, eine feste Zeitperiode oder ein individuelles Zeitfenster auswählen.

Zeithorizont frei wählbar
 

Rendite: Annualisierte Rendite

Die Rendite in der Risikowolke gibt Ihnen die Wertentwicklung pro Jahr an. Hat Ihr Portfolio beispielsweise eine annualisierte Rendite von 5 Prozent, bei einem Zeithorizont von 5 Jahren, dann ist Ihr Portfolio (auf Basis der aktuellen Anlagestruktur) in den letzten 5 Jahren in jedem Jahr um 5 Prozent gestiegen. Aber Achtung: Diese Angabe bedeutet nicht, dass das Wachstum des Portfolios konstant war. Es kann unter Umständen zu starken Schwankungen gekommen sein, die dann aber in der Summe zur angegebenen jährlichen Rendite geführt hätten.

Um einen Anhaltspunkt für die Schwankungsbreite zu erhalten, können Sie entweder den Linienchart über den gewählten Zeitraum betrachten, oder Sie ziehen dafür die zweite Kennzahl des Portfolios, das Risiko, heran. Genau hierbei hilft Ihnen die Risikowolke. Diese zeigt Ihnen, welche Position bei einem geringeren Risiko die gleiche Rendite erwirtschaftet hat. Des weiteren sehen Sie, wie sich das Zusammenspiel der einzelnen Portfoliobestandteile auf das Risiko und die Rendite des Gesamtportfolios auswirken. Durch eine negative oder geringe Korrelation einzelner Positionen im Portfolio kann das Gesamtrisiko Ihres Portfolios verringert werden.

 

Berechnung der annualisierten Rendite

Berechnung der annualisierten Rendite
 

Risiko: Annualisierte Volatilität

Das Risiko gibt Ihnen anhand der annualisierten Volatilität eine Indikation für die Schwankungsbreite in der Vergangenheit. Ein hohes Risiko bedeutet eine höhere Schwankungsbreite der Position. Dabei ist zu beachten, dass die Schwankungsbreite sowohl Ausschläge nach oben, als auch nach unten einschließt. Wenn das Risiko eines Portfolios also zum Beispiel 10 Prozent über 5 Jahre beträgt, dann deutet das darauf hin, dass die durchschnittliche jährliche Abweichung von der annualisierten Rendite 10 Prozent beträgt.

 

Berechnung der annualisierten Volatilität (Risiko)

Berechnung der annualisierten Volatilität (Risiko)
 

Risikowolke in der ETF Suche

Die Analysemöglichkeit anhand einer Risikowolke steht Ihnen auch für einzelne ETFs in der ETF Suche zur Verfügung. In dieser Darstellung bezieht sich die Größe der Kreise auf das Fondsvolumen des jeweiligen ETFs.

Zur Risikowolke in der ETF Suche

Risikowolke in der ETF Suche
 
 
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