I migliori ETF multi-fattore
Come investire nel multi-fattore utilizzando gli ETF
Come posso investire in ETF multi-fattoriali?
Le strategie fattoriali sono strategie azionarie che utilizzano osservazioni e dati scientifici sui titoli azionari e la loro performance. Le specifiche osservazioni basate sulla ricerca sono definite “fattori”. Sulla base di analisi scientifiche, l’obiettivo è quello di identificare titoli che avranno una performance superiore rispetto al mercato nel futuro. Sono stati identificate delle caratteristiche in mercati specifici oltre ad aver esaminato i medesimi fattori.Gli ETF multi-fattoriali approfittano dell’uso di tale conoscenza combinando diverse strategie fattoriali. In molti casi, ciò è fatto investendo direttamente nei titoli azionari rilevanti e non in singoli ETF fattoriali. Alcuni ETF gestiscono in maniera attiva la ponderazione di diversi fattori, mentre altri scelgono ponderazioni strategiche e le mantengono nel tempo. Pertanto, riteniamo valga la pena effettuare un confronto.
In questa guida agli investimenti troverete tutti gli ETF multi-fattoriali disponibili a livello globale. Al momento, ci sono 6 ETF multi-fattoriali disponibili.
MSCI World Diversified Multiple-Factor performance
ETF multi-fattore a confronto
Quando si sceglie un ETF multi-fattore si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, potete trovare una lista di tutti gli ETF multi-fattore, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF multi-fattore
Confronto grafico di tutti gli ETF multi-fattore
| Gestore ISIN |
Dim. del fondo in mln € |
TER in % |
Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 | 428 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETFIE00BFG1RG61 | 190 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 | 81 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)LU1602145119 | 40 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 | 24 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BYXPXK00 | 8 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
Fonte: justETF.com; Al 28/06/22
Confronto del rendimento di tutti gli ETF multi-fattore
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF multi-fattore a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.
| ETF | 1 mese in % |
3 mesi in % |
6 mesi in % |
1 anno in % |
3 anni in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | -0,39% | 3,92% | 7,19% | 15,66% | - | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | -0,54% | 1,22% | -0,47% | 9,11% | 34,60% | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | -0,84% | 0,61% | 0,49% | 7,84% | 42,73% | |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF | -1,50% | -1,23% | -3,01% | 5,80% | 31,29% | |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | -1,81% | -0,80% | -1,90% | 5,39% | 34,51% | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,14% | -3,17% | -3,70% | -3,70% | 31,71% |
| ETF | 2022 in % |
2021 in % |
2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0,26% | 32,81% | -2,66% | - | - | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | -4,57% | 28,15% | -2,51% | 27,62% | - | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | -5,28% | 30,39% | 1,21% | 24,06% | -7,64% | |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | -7,90% | 26,83% | -0,11% | 27,54% | -5,07% | |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF | -7,91% | 28,09% | 0,57% | 23,08% | -3,80% | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -9,88% | 21,53% | 7,19% | 17,95% | -12,74% |
Fonte: justETF.com; Al 31/05/22; Calcoli in Euro che includono i dividendi