Multi-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?

Investieren in Multi-Faktor-Strategien mit ETFs

0,20% p.a. - 0,55% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Multi-Faktor-Strategien
auf Multi-Faktor-Strategien, die über ETFs investierbar sind
auf Multi-Faktor-Strategien
 
Die besten ETFs für Multi-Faktor-Strategien

Wie investiere ich in Multi-Faktor-ETFs?

Faktorstrategien sind Aktienstrategien, die wissenschaftliche Beobachtungen und Muster bei Aktientiteln und ihrem Wertverlauf nutzen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen auch für die Zukunft Aktien identifiziert werden, die eine höhere Rendite als der breite Markt abwerfen. Gleichzeitig mit der Beobachtung der Faktoren konnten auch Muster für deren Vorkommen in bestimmten Marktphasen festgestellt werden.
 
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Faktorprämien ernten mit ETF-Weltportfolio à la Kommer
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Multi-Faktor-ETFs nutzen diese Erkenntnisse und investieren in mehrere Faktorstrategien. Meistens werden dabei direkte Investments in die Aktientitel getätigt und nicht in einzelne Faktor-ETFs. Einige ETFs steuern die Gewichtung der Faktoren aktiv, andere gewichten diese strategisch und gleichbleibend. Vergleichen lohnt sich also.

In diesem Anlageleitfaden finden Sie alle verfügbaren Multi-Faktor-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 5 Indizes beziehungsweise 5 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 

Entwicklung des MSCI World Diversified Multiple-Factor

1 Monat: -9,41%
1 Jahr: -11,09%
3 Jahre: 13,91%
5 Jahre: 32,53%
 

Multi-Faktor-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf Multi-Faktor-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Multi-Faktor-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle Multi-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Multi-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 428 0,50% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETFIE00BFG1RG61 192 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 81 0,20% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 24 0,40% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares Edge MSCI World Multifactor CHF Hedged UCITS ETF (Acc)IE00BF450720 3 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling

Quelle: justETF.com; Stand: 29.06.22

 

Performance-Vergleich der Multi-Faktor-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Multi-Faktor-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating 0,10% 3,37% 5,65% 8,26% -
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) -0,35% 0,00% -0,93% 1,07% 30,86%
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF -1,00% -1,75% -4,40% -0,95% 20,37%
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF -1,32% -1,35% -3,29% -1,14% 23,32%
iShares Edge MSCI World Multifactor CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 0,47% -3,28% -3,71% -4,28% 31,98%
ETF   2022
in %
2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating -0,22% 27,01% -3,11% - -
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) -5,78% 24,65% 0,84% 19,33% -10,98%
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF -8,35% 21,30% -0,60% 22,88% -8,59%
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF -8,35% 22,51% 0,08% 18,55% -7,36%
iShares Edge MSCI World Multifactor CHF Hedged UCITS ETF (Acc) -9,50% 20,95% 7,64% 17,77% -13,04%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.22; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen