Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Multi-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in Multi-Faktor-Strategien mit ETFs
0,13% p.a. - 0,50% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Multi-Faktor-Strategien
auf Multi-Faktor-Strategien, die über ETFs investierbar sind
auf Multi-Faktor-Strategien
Wie investiere ich in Multi-Faktor-ETFs?
Faktorstrategien sind Aktienstrategien, die wissenschaftliche Beobachtungen und Muster bei Aktientiteln und ihrem Wertverlauf nutzen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen auch für die Zukunft Aktien identifiziert werden, die eine höhere Rendite als der breite Markt abwerfen. Gleichzeitig mit der Beobachtung der Faktoren konnten auch Muster für deren Vorkommen in bestimmten Marktphasen festgestellt werden.Multi-Faktor-ETFs nutzen diese Erkenntnisse und investieren in mehrere Faktorstrategien. Meistens werden dabei direkte Investments in die Aktientitel getätigt und nicht in einzelne Faktor-ETFs. Einige ETFs steuern die Gewichtung der Faktoren aktiv, andere gewichten diese strategisch und gleichbleibend.
Durch die Kombination mehrerer Faktoren (wie Value, Quality, Momentum und Low Volatility) reduziert ein Multi-Faktor-ETF das Risiko, phasenweise auf den falschen Einzel-Faktor zu setzen. Die historische Betrachtung zeigt, dass diese Strategie unter Rendite-Risiko-Aspekten gegenüber klassisch nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes langfristig überlegen sein kann.
Wie verhält sich ein Multi-Faktor-ETF in verschiedenen Marktphasen?
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | |
|---|---|---|
| Verhalten des ETFs | Ausgewogenes Wachstum | Erhöhte Stabilität |
| Dein Vorteil / Risiko | Durch den Mix verschiedener Faktoren nimmst du zuverlässig an Aufwärtsbewegungen teil, bleibst in extrem spekulativen oder rein technologiegetriebenen Hausse-Phasen jedoch häufig hinter dem breiten Makrt zurück. | Defensive Komponenten im Faktor-Mix (Quality oder Minimum Volatility) federn Rückschläge ab. Der ETF zeigt in Marktkorrekturen oft etwas geringere Drawdowns als der breite Gesamtmarkt. |
Sind Multi-Faktor-ETFs für mich geeignet?
- Ideal für: Fortgeschrittene Anleger, die eine wissenschaftlich fundierte Mehrrendite gegüber dem breiten Markt anstreben und das Phasenrisiko einzelner Faktor-Strategien gezielt streuen möchten.
- Anlagehorizont: Langfristig (mindestens 10 Jahre), um die Faktor-Prämien über vollständige Marktzyklen hinweg effizient zu nutzen.
Multi-Faktor-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf Multi-Faktor-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Multi-Faktor-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Multi-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Multi-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF AccIE00BJQRDN15 | 2.356 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD AccumulatingIE0001UQQ933 | 1.371 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF AccIE000TZ4SIN6 | 1.062 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 | 754 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD (acc)IE00BJRCLL96 | 244 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD DistributingIE000FPWSL69 | 224 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc)IE0009Y1MQJ2 | 171 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco All Country World Enhanced Equity UCITS ETF AccIE000S0JMIY6 | 27 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| BNP Paribas Easy Global Equity Long/Short UCITS ETF AccLU3307220965 | 19 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Swap-basiert | |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF USD AccIE0009WYJCP8 | 19 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF CHF Hedged (Acc)IE00BF450720 | 10 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Invesco Global ex USA Enhanced Equity UCITS ETF AccIE0002QTP7B2 | 2 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF USD AccIE000GUIUCJ1 | 1 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Quelle: justETF.com; Stand: 03.10.26
Performance-Vergleich der Multi-Faktor-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Multi-Faktor-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen