Multi-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?

Der Inhalt im Überblick

Investieren in Multi-Faktor-Strategien mit ETFs

0,13% p.a. - 0,50% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Multi-Faktor-Strategien
10 Indizes
auf Multi-Faktor-Strategien, die über ETFs investierbar sind
11 ETFs
auf Multi-Faktor-Strategien
 
Die besten ETFs für Multi-Faktor-Strategien

Wie investiere ich in Multi-Faktor-ETFs?

Faktorstrategien sind Aktienstrategien, die wissenschaftliche Beobachtungen und Muster bei Aktientiteln und ihrem Wertverlauf nutzen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen auch für die Zukunft Aktien identifiziert werden, die eine höhere Rendite als der breite Markt abwerfen. Gleichzeitig mit der Beobachtung der Faktoren konnten auch Muster für deren Vorkommen in bestimmten Marktphasen festgestellt werden.
 
Multi-Faktor-ETFs nutzen diese Erkenntnisse und investieren in mehrere Faktorstrategien. Meistens werden dabei direkte Investments in die Aktientitel getätigt und nicht in einzelne Faktor-ETFs. Einige ETFs steuern die Gewichtung der Faktoren aktiv, andere gewichten diese strategisch und gleichbleibend.

tobias image
 Durch die Kombination mehrerer Faktoren (wie Value, Quality, Momentum und Low Volatility) reduziert ein Multi-Faktor-ETF das Risiko, phasenweise auf den falschen Einzel-Faktor zu setzen. Die historische Betrachtung zeigt, dass diese Strategie unter Rendite-Risiko-Aspekten gegenüber klassisch nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes langfristig überlegen sein kann.
Tobias Reger, ETF Analyst

Wie verhält sich ein Multi-Faktor-ETF in verschiedenen Marktphasen?

Bullenmarkt Bärenmarkt
Verhalten des ETFs Ausgewogenes Wachstum Erhöhte Stabilität
Dein Vorteil / Risiko Durch den Mix verschiedener Faktoren nimmst du zuverlässig an Aufwärtsbewegungen teil, bleibst in extrem spekulativen oder rein technologiegetriebenen Hausse-Phasen jedoch häufig hinter dem breiten Makrt zurück. Defensive Komponenten im Faktor-Mix (Quality oder Minimum Volatility) federn Rückschläge ab. Der ETF zeigt in Marktkorrekturen oft etwas geringere Drawdowns als der breite Gesamtmarkt.
 

Sind Multi-Faktor-ETFs für mich geeignet?

  • Ideal für: Fortgeschrittene Anleger, die eine wissenschaftlich fundierte Mehrrendite gegüber dem breiten Markt anstreben und das Phasenrisiko einzelner Faktor-Strategien gezielt streuen möchten.
  • Anlagehorizont: Langfristig (mindestens 10 Jahre), um die Faktor-Prämien über vollständige Marktzyklen hinweg effizient zu nutzen.
In diesem Anlageleitfaden findest du alle verfügbaren Multi-Faktor-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 10 Indizes beziehungsweise 11 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 
 

Multi-Faktor-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf Multi-Faktor-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Multi-Faktor-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle Multi-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Multi-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN		   Fondsgrösse
in Mio. CHF		 TER
in %		 Ertrags-
verwendung		 Fonds-
domizil		 Replikations-
methode
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF AccIE00BJQRDN15 2.232 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD AccumulatingIE0001UQQ933 1.262 0,45% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF AccIE000TZ4SIN6 803 0,24% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 689 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD (acc)IE00BJRCLL96 226 0,19% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc)IE0009Y1MQJ2 206 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD DistributingIE000FPWSL69 204 0,45% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
BNP Paribas Easy Global Equity Long/Short UCITS ETF AccLU3307220965 19 0,50% p.a. Thesaurierend Luxemburg Swap-basiert
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF USD AccIE0009WYJCP8 18 0,13% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF CHF Hedged (Acc)IE00BF450720 10 0,33% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF USD AccIE000GUIUCJ1 2 0,19% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling

Quelle: justETF.com; Stand: 03.08.26

 

Welcher ist der beste Multi-Faktor-ETF?

Performance-Vergleich der Multi-Faktor-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Multi-Faktor-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen